Justens Daniel.
« Au-delà de la courbe de Gauss en finance »
in Tangente (Paris), 218 (07/2024), p.38-39.
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Titre :
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Au-delà de la courbe de Gauss en finance (2024)
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Auteurs :
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Daniel Justens
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Tangente (Paris) (218, 07/2024)
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Article en page(s) :
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p.38-39
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Langues de la publication :
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Français
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Mots-clés :
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mathématique appliquée/fractale
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Résumé :
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Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie.
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Nature du document :
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Article de périodique
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